Online intra-day portfolio optimization using regime based models
Genom att utnyttja vissa strukturer i den finansiella marknaden kan man skapa prognoser för finansiella instrument. Prognoserna man kan man utnyttja i in en algoritm som optimerar en portfölj av olika instrument. Resultatet är en portfölj som över mer i värde än själva instrumentet. Vi har all hört att man bör spara pengar inför pensionen. Många väljer att spara pengar genom att placera pengarna In this thesis model predictive control (MPC) is used to dynamically optimize a portfolio where the data is sampled every 5 minutes. Previous research has shown how MPC optimization applied to daily sampled financial data can generate a portfolio that exceeds the value of standard portfolio strategies such as Strategic asset allocation. MPC has been found to have a computational advantage when ret